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套利交易可能面臨的風險及不足 中國焦炭期貨網 期貨開戶熱線021-20963620 客服微信公眾號qihuokaihu88


      很多參與焦炭期貨、焦煤期貨等期貨品種的,可能擁有資金量比較大,有時候為了規避風險,會選擇套利交易。那么這里簡單介紹下相關的知識。

      任何事物都有兩面性,套利交易也不例外。還有以下幾處不足: 

      潛在收益不高。套利的最大缺點是潛在的收益比較受限制。其實都是一樣的,限制了交易中的風險,自然也會限制到潛在收益。

      絕好的套利機會很少頻繁出現。市場的效率越低,套利機會越多;市場的效率越高,套利機會越少。

      套利也有風險的。這種風險來自于:價格偏差繼續錯下去。假如價格偏差最終會被糾正,套利者在這種交易中也不得不遭受損失。況且,如果做空的合約遇到擠空現象且持續到該合約交割,那么價格偏差將無法糾正,套利交易必以失敗告終。 
     
      那么該怎么進行焦炭期貨或者焦煤期貨套利投資風險來源評估呢? 套利投資中可能存在如下風險: 
       
      (一)價差往不利方向運行。

      除了期現套利之外,其余套利方式均是通過價差的變動獲利,因此價差的運行方向直接決定了該項套利盈虧與否。如果一次套利機會價差不利運行可能造成的虧損為200點,而價差有利運行可能導致的贏利為400點,那么這樣的套利機會就應該把握。這是套利的最主要風險。

     (二)交割風險。

      主要是指期現套利時能否生成倉單的風險以及在做跨期套利時倉單有可能被注銷重新檢驗的風險。這項風險很小。 

      (三)極端行情的風險。

      主要是指出現極端行情時交易所可能會強制平倉的風險。不過這項風險很小。

      一般情況下,套利交易所涉及到的合約間價差的變化比單一合約的價格變化要小得多,屬于風險小、收益穩定的交易方式。

      套利交易主要是大資金量,或者風格穩健的交易者的投資選擇。
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