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怎么從自身出發選擇期貨交易品種? 中國焦炭期貨網 期貨開戶熱線021-20963620 客服微信公眾號qihuokaihu88
焦煤期貨網整理:

     中國四大交易所的上市品種已經多達40多個,可以說涵蓋了金融、金屬、化工、農產品、軟商品等多個板塊。由于品種屬性、貿易比重、市場化程度、產業集中度、價格波動屬性不同等諸多原因,導致各品種的活躍度和行情走勢存在不少差異。

     期貨市場中,尤其是對于新手投資者,精力有限,無法關注所有品種,另外,資金有成本,需要努力實現資金的使用效率,還需要謹防流動性風險,所以需要在品種選取上多下些功夫。

     選擇交易品種的時候,需要了解一些期貨基礎知識,大概要考慮到這么幾個方面:資金量、流動性、相關性、波動性、振幅趨勢、板塊等等。

     資金量 

     資金量偏小時,比如20萬,假設風險度設定為30%,即能動用6萬元進行交易。那么這6萬元顯然無法交易股指,如果選擇銅、黃金、橡膠 等(約3萬左右一手保證金)合約價值較大的品種,單品種在組合中的影響權重又較大,則無法做到多品種分散的效果。

     根據這個金額,估計配置一些合約保證金在1萬塊錢左右的品種,如PTA、塑料、白糖、豆粕、豆油、棕櫚油、螺紋、鋅等,做4-6個品種的組合,分散管理的效果會比較好。

     流動性 

     主要看成交量和持倉量的活躍度。成交量居前的品種活躍度高,交易成交更加容易。一般,這跟合約設計、交易者結構、交易成本、品種成熟度等有著很大關系。股指、橡膠、銅、豆油、白糖等品種被稱為明星品種,一直表現都非常活躍。

     持倉量則主要是一些大資金需要考慮,是否會引起資金的關注,是否會在持倉排行榜前列被席位公布出來等等。結合交易和持倉,還有周轉率次數等,可以看出某品種短線化程度的高低,大資金進出和沉淀的便利度如何。

     相關性

     組合的目的之一就是分散趨同性。

     通過計算各品種的相關性矩陣,可以哪些看出品種價格之間的運行實際上是沒什么太大差異性的(如豆油、棕櫚油、菜油;銅、鋅;大豆、豆粕等);哪些品種行情與其他品種差異還較為顯著(如黃金、鋁、股指、棉花等)等等。

     如果能找到相關度較低的品種做組合,就能防止同漲同跌帶來的對權益的集中沖擊,更利于管理出波動率較低的穩健收益曲線。
板塊 

     波動性

     一般通過ATR或高低價差等指標來衡量品種的波動程度。

    從日內交易的角度看,波動率越大的品種,日內交易的潛在獲利機會越多,同時對跨日交易來說,波動率越大的品種對權益帶來的沖擊也越大。在做隔日交易的品種組合時,同比例分配資金也會因各品種波動率的不同而導致資金效率存在差異。 

    振幅趨勢 

    作為趨勢交易者來說,總希望震蕩幅度越大越好,這意味著有產生較大趨勢收益的可能。當然震動幅度大也不一定就表明趨勢運行的過程簡單,交易者可以根據自己的趨勢追蹤的周期參數(假設策略雷同于10日均線),來統計一個時間維度內(如一年)10日均線拐頭的次數有多少,次數越多則表明反復率越高,趨勢行情的演進越復雜,越不利于趨勢交易。 

    期貨市場的宏觀環境分析比較有難度,必須靠實踐才能夠掌握。
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辦理期貨開戶后,可交易的品種包括: 1.上海期貨交易所:黃金、白銀、銅、鋁、鋅、 鉛、橡膠、燃油、鋼材、瀝青、熱卷板。
2.大連商品交易所:大豆、豆油、塑料、棕櫚油、 玉米、焦炭、焦煤、鐵礦石、雞蛋。
3.鄭州商品交易所:小麥、棉花、白糖、pta、 菜油、稻谷、甲醇、玻璃。
4.金融期貨交易所:股指期貨、國債期貨
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